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CMC Markets新一代智能交易系统—— Dochian 通道(趋势指标)

2019-04-13 来源: CMCMarkets全球中文社区 原文链接 评论1条

Dochian通道,也称为唐奇安通道,是职业期货交易员理查德.唐奇安(Richard Donchian)在20世纪中期开发了这一指标,以帮助他识别趋势,唐奇安他后来被称为“趋势之父”。

其扬名天下是因一套著名的交易系统“海龟”系统而起,当时海龟法则是保密的,过了十几年,海龟法则解密,人们才发现他们用的是修正版的唐奇安通道规则。

Dochian通道的核心规则为:

当最高价高于前X个K线的最高价时,做多;

当最低价低于前X个K线的最低价时,做空;

如果你想对X个K线进行优化,你会发现在不同市场会得到不同的结果,甚至同一市场不同时期最优值也是不同的,一般默认值为20。

说起这个默认数的20,Dochian的思路是源自于阅读了整形外科医生 Maltz博士在1960年所作的“心理控制论”(这本书在1989年被重新发现)。

Maltz博士称在整形外科手术过程中,患者最少需要21天来看到自己新的容颜。这一结论使得Donchian做出了21个自然日就等于15个交易日(剔除三周的双休日),因此默认的参数为20。

Donchian通道该指标的计算方法为:

上线=Max(最高价,X):X天的最高价;

下线=Min(最低价,X):X天的最低价;

中线=(上线+下线)/2;

Dochina通道的核心思路是目前很多趋势系统或者趋势指标的鼻祖系统,因此有兴趣对趋势优化的,或者作为辅助其他趋势方法研习的,可做重点关注。

Dochian唐奇安通道基于海龟交易法则的衍生原则:

Curtis Faith在海归交易法一书中给出了一种唐安奇通道法的变种,被海龟交易员们灵活使用。

此处,增加了Dochian通道一种经典的交易信号:

1)当价格往上突破过去20天的唐安奇通道时,做多;

当价格往下突破过去10天的唐安奇通道时,关闭交易。(离场信号)

2)当价格往下突破过去20天的唐安奇通道时,做空;

当价格往上突破过去10天的唐安奇通道时,关闭交易。(离场信号)

当然,它还可以使用均线指标做一个过滤,比如:

3)用25天/350天指数移动平均值(exponentialmoving average/EMA)作为一个趋势过滤器。

当25日EMA在350日EMA上方时才做多;

当25日EMA在350日EMA下方是才做空;

上图交易标的为USDNOK(美元挪威克朗),周期为日线。其中以2018年1月9日至2018年6月13日,均线系统为25日均线位于350日均线下方;

因此Dochian通道采用空头策略,即缝反弹受阻采取做空手段;

而进入2018年6月14日后,M25大于M350均线,均线过滤器为多头波段中,因此Dochian通道进入多头策略中,即缝下跌回踩支撑采取做多手段;

此处的中线策略即以Dochian通道核心思路做入场处理即可;

当然对于更多的短线客,可以在均线过滤系统后,结合(20)、(10)的Dochian通道思路做布局。

Dochina通道与趋势线的结合:

再介绍一种更为简单点的Dochina通道方法,即和传统趋势线的配合,图(1)中左侧使用的是基于传统Dochina通道做买入信号,

中间我们修饰的是一个上升趋势破位,即入场做空,止损水平为破位k线点;

图(2)中则是一个楔形整理的规矩,出现下破下轨,即入场做空,止损水平为Dochian上轨,离场则参考k线折返幅度或者Dochian(10)的下轨回升;

说明:

1、文中所涉及的案列、算法源自于Dochian通道、海龟、及一些市场人士的经验,已经不算秘密,只是对于学习者提供了学习的方向和思路。

2、可用于金融市场中任何交易品种,当然Dochina的参数是根据不同市场不同品种而不同的。

关键词: 交易市场投资
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最新评论(1)
小xixi 2019-04-15 回复
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